지난해 KB국민·신한·하나·우리은행 등 4대 은행이 외환 거래에서 13년 만에 손실을 기록한 것으로 나타났다. 달러 대비 원화값이 지난 한 해 동안 200원 넘게 폭락했기 때문이다. 건전성에 직접적인 영향을 미치는 위험가중자산(RWA) 또한 외화 표시 자산의 급증에 따라 9년래 최대 폭으로 불어났다. 시중은행은 외화 관련 리스크가 올해도 지속될 가능성이 있다고 보고 대응책을 마련하고 있다.
22일 금융감독원 금융정보통계시스템에 따르면 지난해 4대 은행은 외환 거래에서 총 8239억원의 손실을 기록했다. 외환 거래 손익은 달러·엔 등 외화로 투자했던 자산을 회수하거나 외화로 빌린 부채를 상환할 때 발생한다. 자산 회수 또는 부채 상환 시점의 원화 장부가액과 실제 회수·상환한 금액의 차이로 계산한다.
4대 은행이 외환 거래에서 손실을 낸 건 2011년 이후 13년 만이다. 당시 4대 은행은 글로벌 금융위기 여파로 2010년에 2073억원, 2011년 4888억원의 손실을 연속으로 기록했다. 지난해 13년 만에 대규모 순손실이 난 건 17조243억원의 차익을 거뒀지만, 차손이 총 17조8483억원으로 이를 상쇄할 만큼 컸기 때문이다. 국내 정국 불안과 도널드 트럼프 미국 대통령 취임 이후 불확실성 증가 등으로 달러 대비 원화값이 폭락하면서 국내 은행이 투자 자산을 회수할 때와 부채를 상환할 때 모두 손해를 본 것으로 해석된다. 서울외국환중개에 따르면 달러 대비 원화값은 2023년 12월 말 1289.4원에서 지난해 12월 말 1474.1원으로 200원 가까이 떨어졌다.
KB국민은행은 2019년 이후 줄곧 외환 거래에서 순이익을 기록해왔으나, 지난해 3438억원의 손실로 전환했다. 우리은행은 2021년 이후 3년 연속으로 외환 거래 순익을 올렸으나, 지난해엔 1조324억원의 손실로 바뀌었다. 금융권에서는 우크라이나 전쟁 등 글로벌 지정학적 요인과 국내 비상계엄에 따라 달러화가 강세를 보이며 두 은행에서 외화부채 평가손실이 확대된 영향으로 보고 있다. 다만 우리은행 측은 “외환거래손익을 파생상품 손익과 종합해서 보면 전체적으로는 손실이 아니다”고 전했다.
원화값 급락에 따라 은행이 타격을 입은 분야는 외환 거래뿐만이 아니다. 자산 건전성에 직접 영향을 미치는 위험가중자산이 급증한 것으로 나타났다. 지난해 4대 은행의 위험가중자산은 총 849조원으로 전년 대비 9% 이상 불어났다. 이는 하나은행이 공식 출범하며 현재의 4대은행 체계가 갖춰진 2015년 이후 기록한 위험가중자산 증가율로는 최고치다.
이에 따라 대표적 건전성 지표인 보통주자본(CET1) 비율이 일제히 악화했다. 보통주자본 비율은 은행이 자기자본으로 위험을 흡수할 수 있는 능력을 의미하며, 보통주자본을 위험가중자산으로 나눠 계산한다. 국민은행은 작년 보통주자본 비율이 14.5%로 전년 대비 0.41%포인트 빠졌으며, 같은 기간 신한은행은 0.28%포인트, 하나은행은 0.14%포인트, 우리은행은 0.12%포인트 하락했다. 금융당국이 올해 하반기부터 주요 은행에 기존보다 2.5%포인트 올라간 11.5% 이상의 보통주자본 비율을 요구할 예정이어서 4대 은행은 적정 비율을 사수해야 하는 입장이다.
4대 은행은 향후 원화값 변동성이 커질 상황을 고려해 대응책을 마련하고 있다. 국민은행은 “달러 조달 부채를 외환 시장 상황에 따라 단계적으로 환위험이 없는 원화 부채로 전환할 것”이라며 “외화 부채에 따른 환위험을 점진적으로 경감할 수 있다”고 설명했다.
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